Поиск аномальных транзакций мерчантов без размеченного фрода
Платёжному сервису нужно находить подозрительное поведение мерчантов. Разметки нет, фрод встречается редко и меняет схемы. Аналитики безопасности готовы проверять 50 мерчантов в неделю и сообщать результат.
Какой подход разумен?
- Isolation Forest, проверка топа и накопление разметки
- Дождаться, пока наберётся 10 тысяч случаев фрода
- Классификатор, где всех мерчантов считают честными
- Отмечать аномалией каждую транзакцию выше среднего