Скоринговая модель обучена только на выданных кредитах
Банк обучил PD-модель на заявках, по которым кредит был выдан: для отказов дефолт неизвестен. Раньше решения принимала старая модель, отсекавшая 40% заявок. Новую модель собираются применять ко всем заявкам.
В чём риск?
- Модель не видела отклонённых — смещение выборки
- Выданных кредитов слишком много для обучения
- PD-модели нельзя обучать на исторических данных
- Нужно обучать модель только на отказах