Бустинг выигрывает у логистической скоркарты 4 п. п. Gini, но риск-комитет против
Для кредитного скоринга CatBoost даёт Gini 0,68 против 0,64 у логистической регрессии на WoE-признаках. Риск-комитет требует объяснять отказы клиентам, проходить валидацию регулятора и гарантировать, что рост дохода не повышает оценку риска.
Какое решение наиболее взвешенное?
- Бустинг с монотонными ограничениями и SHAP-объяснениями
- Бустинг без ограничений, раз Gini выше
- Отказаться от ML и принимать решения вручную
- Скоркарта, но без проверки стабильности