Риск-менеджер просит Gini, а у вас посчитан ROC-AUC
Ваша PD-модель на валидации даёт ROC-AUC 0.78. Риск-менеджер работает в терминах коэффициента Gini и просит назвать значение в своей шкале.
Чему равен Gini этой модели?
- 0.39
- 0.56
- 0.22
- 0.78 — это одна и та же величина в разных обозначениях